Este método se usa cuando se desea simular variables de tipo continuo como exponencial, Weibull, uniforme general, entre otros. El método utiliza distribución acumulada F(x) de la distribución de la probabilidad que se va a simular mediante integración.
Ya que el rango F(x) se encuentra en el intervalo 0 a 1, puede generarse un número aleatorio Ri, para determinar el valor de la variable aleatoria cuya distribución acumulada es igual, precisamente a Ri.
A continuación se ejemplificará este método con la siguiente función dada:
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